¿Como instalar programas descargados de internet?

Hola a todos! Hace unos días he instalado en mi pc la última versión de Ubuntu 12.04 Precise pangolin, e estoy empezando a personalizarlo y he descargado varios programas, pero no se como instalarlos, ya que he leído cosas por internet de que hay diferentes tipos, como: tar.bz2 ,deb,.. y no se como tengo que hacer.
Si alguien me puede explicar como tengo que hacer o si hay que descargar algún gestor o algo.
Muchas gracias de antemano.