Probablemente es un winmodem, en el que se ha sustituido gran parte del hardware por software, por eso funciona en Windows (instalando los controladores que incluye la caja o los propios del SO).

Esos controladores, que se denominan "propietarios" o "restringidos" no están incluidos en Ubuntu "de serie", como ocurre con Windows. Pero en la nueva versión (7.10, Gutsy Gibbon) tienes una utilidad en Sistema>Administración>Gestión de controladores restringidos que los instala. Si Ubuntu es capaz de detectar tu modem, probablemente tengas la opción de instalar unos controladores adecuados con esa utilidad. A mi me solucionó los problemas que tenía con la tarjeta gráfica (no era capaz de  instalar los drivers adecuados y al final tenía que recurrir a Automatix), con la tarjeta de red inalámbrica integrada en placa (nunca había podido utilizarla hasta esta versión) y también me incluye controladores para mi módem (que también está integrado en placa, pero que no utilizo).